疫情背景下的压力测试及减值准备计量与管理

1.0学时  总时长: 02:01:58 学习有效期: 180 天 分享
¥10.00
讲师介绍
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吴洁

德勤中国金融行业风险咨询合伙人

在银行及国际咨询公司拥有22年的金融行业以及金融机构管理咨询的服务经验,主要服务新资本协议/全面风险管理、全流程信贷管控、信用风险量化体系建设、资本充足率管理体系等项目。
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吴颖兰

德勤中国金融行业风险咨询合伙人

伊利诺伊大学会计学硕士。拥有超过20年的金融行业风险咨询服务经验,主要服务系统性重要银行的各类风险管理咨询和战略转型项目。
课程概述

为帮助银行业金融机构有效评估、应对疫情影响,不断强化服务实体经济的能力,中国银行业协会与德勤中国合作,共同推出三期“公益大讲堂系列直播”。本课程为2020年4月16日第二期直播“疫情背景下的压力测试及减值准备计量与管理”的视频回放。
主题一:本主题从新冠疫情对全球金融市场的冲击和对中国经济和金融市场的影响展望切入,结合成熟大行压力测试实践经验和案例分享,与学员探讨银行金融机构如何构建和持续优化风险和资本压力测试技术,通过有效压力传导机制预测和评估如新冠疫情等极端压力情景下金融机构的风险损失和资本影响,从而有效应对和管理极端市场冲击。
主题二:本主题围绕新金融工具准则预期信用损失(ECL)模型展开。主要包括同业新准则实施后的影响、国内外ECL模型的领先实务分享、当前外部经济情况下ECL模型考虑点,以及如何从计量到业务,以ECL模型为抓手,强化业务、财务、风险之间的协同管理等内容。

学习目标

主题一:通过本课程的学习,学员可以了解新冠疫情对于银行业务的影响及风险传导,了解动态压力测试评估银行资本充足率的方法和手段。
主题二:通过本课程的学习,学员可以了解新会计准则框架下减值(ECL)的原理和方法。

课程索引

主题一:压力测试、资本管理
主题二:新金融工具准则、减值模型

适合人群

银行风险管理人员、计划管理人员、中高层管理人员以及对相关业务知识有兴趣人员等。

1.课程学习有效期为180天,即自购买之日起180天之内有效,过期课程自动失效。

2.会员免费加入的课程,课程学习有效期与会员有效期一致。

3.课程若含单元测验,则需要学员通过测验,否则无法完成课程学习。测验提交后可以查看题目正确选项。

4.完成课程学习后,有效期内可以随意进行学习。

总评:4.9 / 5